Танана Дмитрий Борисович
Последнее изменение: 18/06/2020 19:00:23Занятие от 25.03.2020.
Повтор темы Модель межотраслевого баланса.
Решить 1- ую задачу теста.
File:l.pdf
№ варианта выбрать по номеру в списке группы.
Ответы с решениями выслать на корпоративную почту.
D.B.Tanana@urfu.ru
Занятие от 08.04.2020.
Тема: Модель равновесия. Устойчивость состояния равновесия.
Решить 3-ю задачу теста.
File:l.pdf
№ варианта выбрать по номеру в списке группы.
Ответы с решениями выслать на корпоративную почту.
D.B.Tanana@urfu.ru
Рекомендуемая литература: Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник. Инфра - М. Москва, 2018.
Глава 3, стр. 106 - 146.
Занятие от 15.04.2020.
Тема: Модель оценки финансовых активов.
Прочитать методические рекомендации.
Решить задачи П-1С, П-2С, П-23С - П-26С, П-29С - П-31С, П-36С.(10 задач)
File:finmod.docx
Ответы с решениями выслать на корпоративную почту.
D.B.Tanana@urfu.ru
Рекомендуемая литература: Уильям Ф.Шарп Инвестиции. Учебник. Инфра - М. Москва, 2018.
Глава 10. Модель оценки финансовых активов.
1.Предположения модели
2.Рыночная линия капитала
3.Теорема разделения
4.Рыночный портфель
5.Эффективное множество
6.Касательный портфель
Занятие от 22.04.2020.
Тема: Модель оценки финансовых активов (продолжение).
Рекомендуемая литература: Уильям Ф.Шарп Инвестиции. Учебник. Инфра - М. Москва, 2018.
Глава 10. Модель оценки финансовых активов.
Вопросы к изучению
1.Алгоритм Элтона - Грубера - Патберга
2.Рыночная линия ценной бумаги
3.Бета - коэффициент
4.Разделение рисков
5.Обобщения CAPM
Решить тест.
File:test.docx
Ответы высылать на корпоративную почту.
D.B.Tanana@urfu.ru
Занятие от 29.04.2020.
Тема: Элементы теории матричных игр.
Рекомендуемая литература: Хэмди А.Таха Введение в исследование операций. ИД Вильямс - М. Москва, 2001.
Вопросы к изучению
1.Оптимальное решение игры двух лиц с нулевой суммой
2.Решение матричных игр в смешанных стратегиях
3.Решение матричных игр средствами линейного программирования
Решить тест.
File:test1.docx
Ответы высылать на корпоративную почту.
D.B.Tanana@urfu.ru
Занятие от 06.05.2020.
Тема: Арбитражная теория ценообразования (APT).
Рекомендуемая литература: Уильям Ф.Шарп Инвестиции. Учебник. Инфра - М. Москва, 2018.
Вопросы к изучению
1. Факторные модели
1.1. Принцип арбитража
1.2. Арбитражные портфели
1.3. Позиция инвестора
2. Эффекты ценообразования
2.1. Интерпретация уравнения ценообразования APT
Решить 1-ую задачу теста.
File:apt.docx
Ответы высылать на корпоративную почту.
D.B.Tanana@urfu.ru
Занятие от 13.05.2020.
Тема: Арбитражная теория ценообразования (Продолжение).
Рекомендуемая литература: Уильям Ф.Шарп Инвестиции. Учебник. Инфра - М. Москва, 2018.
Вопросы к изучению
1. Двухфакторные модели
1.1. Арбитражные портфели
1.2. Эффекты ценообразования
2. Многофакторные модели
3. Синтез APT и CAPM
Решить 2-ую и 3-ю задачи теста.
File:apt.docx
Ответы высылать на корпоративную почту.
D.B.Tanana@urfu.ru
Занятие от 20.05.2020.
Тема: Модели управления капиталом. Показатель VaR (Value-at-Risk).
Прочитать методические рекомендации.
File:metod.docx
Решить две задачи контрольной работы. № варианта выбрать по номеру в списке группы.
File:kr.docx
Ответы с решениями выслать на корпоративную почту.
D.B.Tanana@urfu.ru
Рекомендуемая литература: Шоломицкий А.Г. Теория риска. ГУ - ВШЭ, Москва, 2005.
Занятие от 27.05.2020.
Тема: Модели управления капиталом. Показатель VaR. (Продолжение).
1. Перерасчет показателя VaR для нового инвестиционного горизонта.
2. Метод исторических симуляций.
Решить задачи контрольной работы.
File:prim.docx
Ответы с решениями выслать на корпоративную почту.
D.B.Tanana@urfu.ru
Рекомендуемая литература: Шоломицкий А.Г. Теория риска. ГУ - ВШЭ, Москва, 2005.
Занятие от 03.06.2020.
Тема: Модели рынка облигаций.
1. Справедливая стоимость облигации. Доходность к погашению.
2. Правила рынка облигаций.
3. Показатель дюрации.
4. Инвестиционные характеристики портфеля облигаций.
5. Стратегия иммунизации (дохода).
Прочитать методические указания. Решить задачи для самостоятельной работы(10 задач).
File:obl.docx
Ответы с решениями выслать на корпоративную почту.
D.B.Tanana@urfu.ru
Рекомендуемая литература: Кристина Рэй. Рынок облигаций. Торговля и управление рисками. Москва, 1999.
Экзамен по Теории вероятностей и математической статистике от 19.06.2020.
Решить экзаменационную работу. № варианта выбрать по последней цифре зачетки.
File:exam.pdf
Экзаменационный билет,по возможности, распечатать, подписать ФИО, указать найденные ответы.
Сканы заполненного экз.билета и черновика с решениями выслать 19.06.2020 на корпоративную почту
D.B.Tanana@urfu.ru
Результаты экзамена в личном кабинете БРС.